В ЦБ рассказали, во что обойдется банку ухудшение скоринговых моделей

Однако даже хорошие модели могут ошибаться, причем при изменении экономических условий доля некорректных решений может вырасти. Чтобы банк мог подготовиться к такому сценарию и минимизировать возможный ущерб, ему нужно заранее оценить эффект, который окажет на его финансовый результат возможное ухудшение модели. Инструмент такой оценки на основе сценарных прогнозов изменения качества моделей предложен в работе Романа Тихонова и его коллег из СберБанка. Взаимосвязь качества модели и финансового результата заложена в матрице ошибок, где величина ошибки I рода свидетельствует об упущенной прибыли банка, а величина ошибки II рода эквивалентна потерям в случае дефолта.

Во что обойдется банку ухудшение скоринговых моделей и как данные платежей использовать в прогнозах, можно узнать из второго в 2021 году номера научного журнала Банка России "Деньги и кредит". Принимая решение о выдаче кредита тому или иному клиенту, банки полагаются на модели кредитного скоринга , говорится в сообщении пресс-службы.

29.06.2021 Финансы Москва



Читайте «Кэш МСК Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.