Банк России внедряет новый порядок оценки кредитного риска по сделкам секьюритизации

В частности, для расчета нормативов достаточности капитала банка новый порядок оценки кредитного риска предусматривает ряд особенностей. Так, отменяется требование об обязательном применении коэффициента риска 1 250% по вложениям в младшие транши: данный коэффициент будет применяться только при отсутствии информации о качестве секьюритизируемых активов и структуре сделки. Кроме того, фиксированные значения коэффициентов риска по сделкам секьюритизации заменяются на коэффициенты риска, рассчитываемые по так называемой надзорной формуле.

ЦБ вводит новый порядок оценки кредитного риска по сделкам секьюритизации. В соответствии с положением № 647-П , зарегистрированным Минюстом России и вступающим в силу через десять дней после официального опубликования, чем качественнее и прозрачнее будет сделка, тем ниже будет оценка кредитного риска — соответственно, может быть снижена нагрузка на капитал, поясняется в сообщении пресс-службы регулятора, говорится в сообщении пресс-службы.

15.10.2018 Финансы Москва



Читайте «Кэш МСК Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.